Maga itt a tánctanár?

A modellek válsága

  • Mérő László
  • 2009. február 19.

Egotrip

A jelenlegi gazdasági válságért sokan hibáztatják a politikusokat, a közgazdászokat, a bankárokat, a befektetőket, és mindenkit, akire csak rá lehet húzni a vizes lepedőt. Holott egyáltalán nem biztos, hogy bármelyikük is komolyan kárhoztatható lenne. Ez a krízis abban különbözik az utóbbi évtizedek menetrendszerűen ismétlődő válságaitól, hogy fő oka egy alapvetően új jelenség. A jelzáloghitelek bedőlése csak mellékes ok, bármi más tőzsdei buborék, mondjuk az internetlufi kipukkadása is ugyanezt okozta volna, ha éppen most történik. Márpedig tőzsdei buborékok, igen méretesek is, a dolog pszichológiai természetéből adódóan időről időre előfordulnak, és ez a jövőben is így lesz.

A jelenlegi gazdasági válságért sokan hibáztatják a politikusokat, a közgazdászokat, a bankárokat, a befektetőket, és mindenkit, akire csak rá lehet húzni a vizes lepedőt. Holott egyáltalán nem biztos, hogy bármelyikük is komolyan kárhoztatható lenne. Ez a krízis abban különbözik az utóbbi évtizedek menetrendszerűen ismétlődő válságaitól, hogy fő oka egy alapvetően új jelenség. A jelzáloghitelek bedőlése csak mellékes ok, bármi más tőzsdei buborék, mondjuk az internetlufi kipukkadása is ugyanezt okozta volna, ha éppen most történik. Márpedig tőzsdei buborékok, igen méretesek is, a dolog pszichológiai természetéből adódóan időről időre előfordulnak, és ez a jövőben is így lesz.

A mostani válság fő oka az, hogy azok a közgazdaságtani matematikai modellek, amelyeknek az elmúlt évtizedek viharos világgazdasági fellendülését köszönhetjük (mivel igen hatékony pénzügytechnikai támogatást nyújtottak a legkülönbözőbb fajta gazdasági innovációknak) elérték érvényességi tartományuk határait, és ezért elkezdtek rosszul működni.

Minden modellnek, minden tudományos elméletnek megvan a maga érvényességi tartománya, amin belül jól működik és amelyen kívül érvényét veszti. Ez még a newtoni mechanikára is érvényes: amint nagyon pici részecskékre próbálták alkalmazni, teljes krachhoz vezetett. Amíg csupa olyan jelenségre alkalmazták, amelyek az érvényességi tartományán belül voltak (a porszemektől az égitestekig), a modell ragyogóan működött, és korábban sohasem látott technikai fejlődést alapozott meg. Amíg nem ütköztünk beléjük, addig nem lehetett tudni, hogy a newtoni modell érvényességének egyáltalán vannak korlátai.

A közgazdaság-tudomány elméletei sohasem büszkélkedhettek olyan tág érvényességi tartománnyal, mint a newtoni mechanika, mindig is merültek fel kételyek, a modelleknek élesen ellentmondó jelenségek. Ezzel együtt az utóbbi fél évszázad úgynevezett egyensúlyi modelljei egy korábban sohasem látott erősségű és stabilitású világgazdasági fellendülést alapoztak meg. Ennek köszönhető, hogy a fejlett országoknak ma van annyi tartalékuk, hogy óriási összegeket áldozhatnak azokra a kísérletekre, amelyektől a válságból való kilábalást remélik, sőt ebből még nekünk is csurran-cseppen.

Várhegyi Éva két hete ugyanezeken a hasábokon megrótta azokat a pénzügyi szakembereket, akik kétféle sapkában is megjelentek. Az egyikben kifejlesztették és elterjesztették azokat a pénzügyi konstrukciókat, amelyek ma a válság közvetlen okaként jelennek meg. A másikban pedig eleinte jó minősítést adtak ezeknek a módszereknek, majd pár hónap múlva rezzenéstelen arccal leminősítették őket. Szerintem ők nem tettek egyebet, csak mindegyik szerepükben alkalmazták azokat a közgazdasági modelleket, amelyekben hittek, méghozzá a múlt tapasztalatai alapján jó okkal. Ám ahogy a bemenő adatok változtak, úgy változtak a modell előrejelzései is, és ezek a szakemberek mindig azt mondták, amit a modelljük abban a pillanatban éppen mutatott nekik. Mindegyik sapkájukban következetesen használták a modelleket - és mitől is vették volna észre, hogy a világ, amiben mozognak, immár az érvényességi tartományukon kívül van?

Mindig túl messzire kell mennünk ahhoz, hogy megtudjuk, milyen messzire mehetünk el. Ezt tettük most is, és mivel eddig nem ütköztünk komoly falakba, csak most kezdjük felismerni, hogy eddig már nem lett volna szabad elmennünk. Nem hibáztatom a közgazdászokat a jelenlegi válságért, mivel ha nem fejlesztették volna ki és nem alkalmazták volna következetesen ezeket az elegáns és eddig többé-kevésbé jól működő modelleket, akkor nem következett volna be az utóbbi évtizedek világgazdasági fellendülése. Akkor most összességében sokkal szegényebbek lennénk, mint amennyire a válság elmúltakor leszünk majd. És nem kárhoztatom a politikusokat sem. Hisz ők mi mást tehetnek, mint hogy elhiszik "a tudomány legújabb eredményeit", főleg, ha ezektől látványosan megy a szekér? Kinek higgyenek, ha nem a legjobb szakértőknek, tudósoknak? A felelősség persze ettől még az övék, de a kárhozat nem.

A természettudományok tapasztalata azt mutatja, hogy új modellek kifejlesztéséhez és főleg teszteléséhez idő kell. Nem fognak percek alatt kialakulni azok a modellek, amelyek érvényességi tartományai bizonyítottan magukban foglalják a jelenlegi helyzetet is. Ráadásul minden bizonnyal eddig alapvetőnek hitt dogmákkal is szakítani kell majd, mint ahogy a kvantummechanika alapvetően másfajta világképet alakított ki, mint a newtoni mechanika. Nem várhatjuk hát, hogy holnap valaki előáll a bölcsek kövével, sőt gyanakodjunk, ha bárki azt állítja, hogy ez a kezében van.

Ilyenkor a tudomány helyett a józan, hétköznapi ész veszi át az uralmat. Mindegyik ország azt a testrészét borogatja, amelyik neki a legjobban fáj, egészen más megoldásokat talál akut problémáira az USA, Németország, Franciaország, Anglia, Japán. Õk, hála az eddig jól működő modelleknek, elég gazdagok ahhoz, hogy magára a borogatásra is komoly összegeket költhessenek. Ez ugyan nem szünteti meg a baj okát, de enyhítheti a heveny, fájdalmas tüneteket, és ezzel lehetővé teheti, hogy a szervezet maga győzze le a kórt, vagy legalábbis megtanuljon együtt élni vele. És ezzel valamennyire máris tesztelik a jövő lehetséges modelljeit is.

Lehet, hogy a mostani válság megoldódik, vagy legalábbis konszolidálódik már jóval azelőtt, hogy az új modelleket megtalálnánk. A konszolidáció megtörténhet pusztán attól is, hogy nem erőltetjük a korábbi modelleket azokban az esetekben, amelyekről kiderült, hogy érvényességi tartományukon kívül esnek. Ilyenkor, jobb híján, valami kevésbé tudományos, de a józan észt jobban követő megoldást keresünk. Ettől a korábbi viharos fejlődés nem fog visszatérni (mivelhogy épp a motorját kapcsoljuk ki), de a hanyatlás megállhat. Később pedig, ha kifejlődnek azok az elméletek és modellek, amelyek érvényességi tartománya a világ új helyzetének felel meg, és általánosan elfogadottá válik az azokból következő új világkép (aminek, attól tartok, ma még az alapjait sem látjuk igazán tisztán), nos, ekkor talán visszatérhet a látványos fejlődés időszaka. De addig is: élünk. Még csak nem is vészes szegénységben - hála a mostani válságot okozó modelleknek.

Neked ajánljuk